国际贸易问题

2012, No.354(06) 153-166

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我国股指期货收益与宏观经济关系的实证分析
Empirical Study of Mutual Relationship Between China Stock Index Futures Returns and Macroscopic Economy

王博;伍楠林;

摘要(Abstract):

股指期货是以股价指数为标的物的标准化期货合约,其具备高杠杆性、投机性和交易策略复杂性的特征,其风险与收益的变化在对宏观经济产生复杂影响的同时,也必然受到宏观经济各环境因素的影响。本文通过构建向量自回归模型,然后建立平稳性检验、最优滞后长度检验与协积检验,可以使数据分析更加合理可靠,最终实现更好的衡量股指期货收益、为其指标体系的构建提供良好的示范。

关键词(KeyWords): 股指期货;期货合约;宏观经济指标;向量自回归模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 中央高校基本科研业务费专项资金资助(项目编号HIT.HSS.201121);; 哈尔滨工业大学九八五三期后备学科带头人项目支持

作者(Author): 王博;伍楠林;

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DOI: 10.13510/j.cnki.jit.2012.06.012

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