国际贸易问题

2015, No.393(09) 133-144

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欧洲主权债务危机的传染效应及空间传染渠道分析
Research on Spatial Contagion Effect and Channel of Contagion of European Sovereign Debt Crisis

崔百胜;姜逸菲;

摘要(Abstract):

本文构建SCI指数来度量欧洲主权债务危机传染效应,利用Moran’s I考察金融传染的空间依赖性,运用空间面板模型研究金融传染渠道影响因素的直接效应与间接效应。SCI指数表明基本上所有的国家或地区两两之间都发生了较弱的金融传染效应。Moran’s I表明金融危机传染存在显著的空间依赖关系。宏观基本面对金融危机传染有显著影响,宏观基本面的恶化会加深金融危机传染;金融危机传染在贸易上有空间依赖性;流动性风险对此次金融危机传染不显著。通货膨胀率、实际有效汇率、国际储备对数、贸易进出口的直接效应均显著为负,但间接效应却有正有负,这表明欧洲主权债务危机不仅只有欧元区受到传染,全球其他经济体也在不同程度上受到传染。且此次危机明显受到季风效应的影响,且有明显的贸易空间依赖性。

关键词(KeyWords): 金融危机传染;SCI指数;直接效应;间接效应;空间面板模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金项目(71471117);; 教育部人文社会科学规划项目(12JYC790020);; 上海市教委科研创新重点项目(14ZS105)

作者(Author): 崔百胜;姜逸菲;

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DOI: 10.13510/j.cnki.jit.2015.09.012

参考文献(References):

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